Die stetig zunehmende Komplexität und Dynamik der Märkte, und die damit verbundene asymmetrische Informationslage der einzelnen Akteure, machen Investitionen deutlich riskanter. Gefordert sind
leistungsfähige Strategien im Rahmen des Aufbaus und der erfolgreichen Bewirtschaftung von Asset Portfolios, z.B. Portfolios von Finanztitel. Mehrere “reine“ Strategien (“Pure Strategies“) sind
hier identifizierbar, die prominentesten sind jedoch wohl Investments in (angenommen) unterbewertete Assets (Value Investment, u.a. auf Basis von Kennzahlen wie “Price-to-Earnings“ oder
“Market-to-Book“) und in solche, die spezifischen Trends folgen (Momentum Investment, u.a. auf Basis von Preis- oder Ertragsentwicklungen). Kombinationen verschiedener Investmentstrategien sind
ebenso denkbar. In der Praxis werden mehrere Kennzahlen, innerhalb einer Strategien oder über mehrere Strategien (Composites), genutzt, um zwischen einzelnen Finanztiteln zu wählen und so
möglichst ertragsstarke Portfolios aufzubauen. Haben wir uns nun für eine bestimmte Anzahl an Indikatoren entschieden, stellt sich allerdings die Frage nach dem Portfolio-bildenden Algorithmus.
Dieser muss am Ende des Tages (zumindest) den Markt-Test (Outperformance des Markt-Portfolios) bestehen. Wie können nun Portfolios bestmöglich kompiliert werden? Mainland Labs entwickeln
Hochleistungsportfolios auf Basis nicht-parametrischer Verfahren und mathematischer Programmierung, die simultan die Integration mehrerer Strategien bzw. Zielsetzungen ermöglichen. Kontaktieren
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